C
句意:永远不要因为你认为事情太小而做坏事(勿以恶小而为之)。你永远不知道它会通向何方(导致什么后果)。
A how it can lead(它会怎样导致……),lead后缺少宾语,故排除;
B what it can lead to(它会导致什么),题中lead后缺少介词to,故排除;
C where it can lead(它会导向何方),结构正确,符合句意;
D when it can lead(它什么时候会导致……),lead后缺少宾语,故排除;
lead是不及物动词,后接介词后才能接宾语,因此本处引导词做状语,根据句意,lead 带领,通往,此处意为“哪里”,故答案选C