$解:①在▱ABCD中,AB//CD, $
$∴∠BAD=180°-∠ADC=180°-α, $
$∵△HAD和△EAB都是等腰直角三角形, $
$∴∠HAD=∠EAB=45°, $
$ \begin{aligned}∴∠HAE&=360°-∠HAD-∠EAB-∠BAD \\ &=360°-45°-45°-(180°-α) \\ &=90°+α \\ \end{aligned}$
$②∵△AEB和△DGC都是等腰直角三角形, $
$∴AE=\frac{\sqrt{2}}{2}AB, $
$DG=\frac{\sqrt{2}}{2}CD. $
$在▱ABCD中,AB=CD,$
$∴AE=DG. $
$∵△AHD和△DGC都是等腰直角三角形, $
$∴∠HDA=∠CDG=45°, $
$ \begin{aligned}∴∠HDG&=∠HDA+∠ADC+∠CDG \\ &=90°+α \\ &=∠HAE. \\ \end{aligned}$
$∵△AHD是等腰直角三角形,$
$∴HA=HD, $
$∴△HAE≌△HDG,∴HE=HG. $
$③四边形EFGH是正方形. $
$理由:由②同理可得GH=GF,FG=FE, $
$∵HE=HG,$
$∴GH=GF=EF=HE, $
$∴四边形EFGH是菱形 $
$∵△HAE≌△HDG,$
$∴∠DHG=∠AHE $
$∵∠AHD=∠AHG+∠DHG=90°,$
$∴∠EHG=∠AHG+∠AHE=90°, $
$∴四边形EFGH是正方形.$