证明:$(1)$连接$BE。$
∵四边形$ABCD$是正方形,
∴$BC=DC,$$∠ BCA=∠ DCA=45°。$
又∵$EC=EC,$∴$△ BCE≌△ DCE。$
∴$BE=DE,$$∠ EBC=∠ EDC。$
∵四边形$ABCD$是正方形,∴$∠ DCF=90°。$
∵$DE⊥ EF,$∴$∠ DEF=90°。$
∴$∠ CDE+∠ CFE=360°-(∠ DCF+∠ DEF)=180°。$
∵$∠ CFE+∠ EFB=180°,$
∴$∠ CDE=∠ EFB。$
∴$∠ EBF=∠ EFB。$
∴$BE=EF。$∴$DE=EF$

$(2)① $∵四边形$DEFG $为矩形,
由$(1)$知,$DE=EF,$∴四边形$DEFG $为正方形。
∴$DE=DG。$
∵四边形$ABCD$为正方形,
∴$AD=DC,$$∠ ADC=90°=∠ EDG。$
∴$∠ ADE=∠ CDG。$
∴$△ ADE≌△ CDG。$∴$AE=CG。$
∵$AB=4,$∴$AC=4\sqrt {2}。$
∵$CE=3\sqrt {2},$
∴$CG=AE=AC-CE=\sqrt {2}$
② 如图①,当$∠ ADE=35°$时,$∠ CDE=90°-∠ ADE=55°。$
∵易知$∠ CDE+∠ EFC=180°,$∴$∠ EFC=125°。$
如图②,当$∠ CDE=35°$时,设$EF_{交}DC$于点$H。$
∵$∠ DEH=∠ HCF=90°,$$∠ DHE=∠ CHF,$
∴$∠ EFC=∠ CDE=35°。$
综上所述,$∠ EFC=125°$或$35°$