(1)证明:
∵四边形$ABCD$是菱形,
∴$OA=OC,$$OB=OD,$
∵$O$是$FH$的中点,
∴$OF=OH,$
在$△ AOF$和$△ COH$中,
$\begin{cases}OA=OC\\∠ AOF=∠ COH\\OF=OH\end{cases}$
∴$△ AOF≌△ COH$(SAS),
∴$∠ OAF=∠ OCH,$
∴$AF// CH,$
同理可证$AG// CE,$
∴四边形$EFGH$是平行四边形。
(2)解:
∵$\frac{AC}{BD}=2,$菱形$ABCD$的面积是20,
$S_{菱形ABCD}=\frac{1}{2}AC· BD=20,$
设$BD=x,$则$AC=2x,$
$\frac{1}{2}×2x× x=20,$解得$x=2\sqrt{5},$
∴$AC=4\sqrt{5},$$BD=2\sqrt{5},$
$OA=2\sqrt{5},$$OB=\sqrt{5},$
$AB=\sqrt{OA^2+OB^2}=\sqrt{(2\sqrt{5})^2+(\sqrt{5})^2}=5,$
∵四边形$EFGH$是矩形,$∠ AHB=90°,$
$O$是$FH$中点,
∴$OH=OB=\sqrt{5},$
设$BG=y,$$HG=z,$
在$Rt△ HBG$中,$z^2=5^2-y^2,$
在$Rt△ HFG$中,$z^2=(4\sqrt{5})^2-(8-y)^2,$
联立解得$y=3,$$z=4,$
∴$FG=AB+BG=5+3=8,$
∴矩形$EFGH$的长为8,宽为4。