$ (1) $证明:∵四边形$ABCD$是正方形,
∴$AB=AD,$$∠ BAE=∠ DAE。$
$ $在$△ BAE$和$△ DAE$中,
$ \begin {cases}AB=AD, \\∠ BAE=∠ DAE, \\AE=AE,\end {cases}$
∴$△ BAE ≌ △ DAE。$∴$BE=DE$
$ (2) ① $如图所示。
② 证明:$DG=\sqrt {2}BE$
$ $连接$EG。$
∵四边形$ABCD$是正方形,
∴$∠ ECF=45°。$
∵$EF ⊥ AC,$∴$∠ FEC=90°,$
∴$∠ EFC=∠ ECF=45°,$
∴$EF=EC,$$∠ EFB=∠ ECG。$
$ $在$△ BFE$和$△ GCE$中,
$ \begin {cases}BF=GC, \\∠ EFB=∠ ECG, \\EF=EC,\end {cases}$
∴$△ BFE ≌ △ GCE。$
∴$BE=GE,$$∠ BEF=∠ GEC。$
$ $由$(1)$知$△ BAE ≌ △ DAE,$
∴$BE=DE,$$∠ AEB=∠ AED。$∴$DE=GE。$
∵$∠ AEB + ∠ BEF=90°,$
∴$∠ AED+∠ GEC=90°,$∴$∠ DEG=90°。$
$ $在$Rt△ DEG_{中},$由勾股定理得:$DE^2+GE^2=DG^2。$
∵$DE=GE,$
∴$2DE^2=DG^2,$
∴$DG=\sqrt {2}DE=\sqrt {2}BE$