解:
(1)①$\because x,y$为非负整数,
$\therefore$方程$x+2y=3$的所有非负整数解为$\begin{cases} x=1 \\ y=1 \end{cases},$$\begin{cases} x=3 \\ y=0 \end{cases}。$
②根据题意,得$\begin{cases} x+2y=3,① \\ x+y=2,② \end{cases}$
$①-②,$得$y=1。$
将$y=1$代入②,得$x=1,$
$\therefore$原方程组的解是$\begin{cases} x=1 \\ y=1 \end{cases}。$
将$\begin{cases} x=1 \\ y=1 \end{cases}$代入$x-2y+mx=-5,$得$m=-4。$
(2)当$n=3$时,原方程组可化为$\begin{cases} 3x+4y=5,① \\ x-2y+mx=-5,② \end{cases}$
$②×2,$得$2x-4y+2mx=-10,③$
$①+③,$得$(5+2m)x=-5。$
$\because$方程组有整数解,且$m$为整数,
$\therefore 5+2m=\pm1$或$5+2m=\pm5。$
当$5+2m=1$时,$m=-2,$此时方程组的解是$\begin{cases} x=-5 \\ y=5 \end{cases};$
当$5+2m=-1$时,$m=-3,$此时方程组的解是$\begin{cases} x=5 \\ y=-\frac{5}{2} \end{cases}$(舍去);
当$5+2m=5$时,$m=0,$此时方程组的解是$\begin{cases} x=-1 \\ y=2 \end{cases};$
当$5+2m=-5$时,$m=-5,$此时方程组的解是$\begin{cases} x=1 \\ y=\frac{1}{2} \end{cases}$(舍去)。
综上,整数$m$的值为$-2$或$0。$